Kvantitatív kockázatelemzési képzés az @Risk használatával
Kétnapos képzés a projektkockázatok Excelben történő modellezéséről, az @Risk Monte Carlo-szimulációiról és az eredmények értelmezéséről.
PRJ-R032 — Kockázatmodellezés és szimuláció Excelben az @Risk használatával. Időtartam: 2 nap.
A képzés bemutatja a projektkockázatok Excelben történő modellezésének és szimulációjának teljes folyamatát, a Monte Carlo-módszer alkalmazásával.
Célcsoport
A képzés az ajánlat-előkészítésért felelős vezetőknek, költségkontrollereknek, projektvezetőknek és infrastrukturális beruházások vezetőinek szól, beleértve a köz- és magánszféra együttműködésében megvalósuló projekteket is.
A képzés céljai
A résztvevők az alábbi készségeket sajátítják el:
- Meglévő modell átalakítása kockázatelemzéshez.
- Kockázatelemzésre alkalmas egyszerű Excel-modell létrehozása.
- A projektkockázatok és a bizonytalanságok megkülönböztetése.
- Megfelelő eloszlások kiválasztása a feladatok időtartamával és költségével kapcsolatos bizonytalanság szimulálásához.
- Megfelelő modellek kiválasztása a kockázati események szimulálásához.
- Monte Carlo-szimuláció beállítása és futtatása.
- Az eredmények és a különböző mutatók értelmezése.
- Kockázatelemzési jelentés készítése.
Az első napon az elméleti előadásokat az @Risk szoftverrel végzett gyakorlati feladatok váltják. A második napon az oktató és a résztvevők által javasolt eseteken alkalmazzuk a tanultakat.
Tematika
1. nap — Délelőtt, 9:00–12:30
- Bevezetés a kockázatelemzésbe.
- Modellpélda: költségvetés és tartalékok tervezése.
- A kockázatmodellezés lehetőségeinek áttekintése.
- Bevezetés az eloszlásokba.
- Kockázatelemzés háromszögeloszlásokkal.
- Szimulációk indítása és ismétlése.
- A szimuláció eredményeinek értelmezése.
- A PERT-eloszlás használata.
- Statisztikai függvények használata.
- Modellértékelési eszközök.
1. nap — Délután, 13:30–17:00
- A binomiális eloszlás használata.
- A modell kiterjesztése.
- Mintavételi módszer és iterációszám.
- Alternatív parametrikus módszerek.
- Normális és lognormális eloszlások.
- Eloszlásillesztés.
- Diszkrét eloszlás.
- Több szimuláció alkalmazása.
2. nap — Délelőtt, 9:00–12:30
1. eset: kockázatelemzés meglévő modellel.
- A véletlen változók meghatározása.
- Szimuláció.
- Az eredmények értelmezése: részletes statisztikák és érzékenység.
2. eset: modell készítése kockázatelemzéshez.
Egy bemeneti változó változékonyságának modellezése:
- Illesztés múltbeli adatokhoz: GDP, devizaárfolyam vagy indexérték.
- Napi index átalakítása havi és éves indexszé.
- Modellezés tartományok meghatározásával, a Uniform és a VÉL() függvény használatával.
2. nap — Délután, 13:30–17:00
A 2. eset folytatása:
- Ritka, nagy hatású esemény modellezése: tőzsdekrach, növekedési sokk stb.
- Két bemeneti változó korrelációs együtthatójának kiszámítása és modellezése az @Risk rendszerben.
- Szimuláció korrelációval és anélkül.
- Érzékenységi diagramok értelmezése.
- Modellparaméterek beállítása a SimTable függvénnyel.
- Több görbe egymásra vetített megjelenítése.
- Jelentés készítése.
- Forgatókönyv-elemzés.
Képzéseinket a PMI (Project Management Institute) PMP (Project Management Professional) minősítésével rendelkező oktatók tartják.